Belirlenen karlılık hedefleri ile bankanın risk iştahı ve risk tercihleri doğrultusunda, aktif ve pasif kalemlerinin kompozisyonunun belirlenmesine, gelir ve maliyetlerinin yönetilmesine, fiyatlamaların yapılmasına, risklerin yönetilmesine ve tüm bunlar gerçekleştirilirken yasal sınırlamaların dikkate alınmasına ilişkin dinamiklerin ve ilişkilerin aktarılması hedeflenmektedir.

1.  Aktif Pasif Yönetiminin Ana Dinamikleri

• Karlılık Yönetimi
• Risk Yönetimi
• Yasal Sınırlamaların Takibi

2.  Banka Bilançosu ve Gelir Tablosu

• Aktif ve Pasif Kalemleri
• Gelir ve Gider Kalemleri
• Değerleme, Evalüasyon ve Reeskont Kavramları

3.  Karlılık Yönetimi

• Pazar Payı, Fiyat, Spread, Kar Arasındaki İlişki
• Kaynak Maliyeti
• Kredi Fiyatlaması
• Zorunlu Karşılıklar Maliyet Etkisi
• Faiz Dışı Gelir Yönetimi
• Faiz Dışı Gider Yönetimi
• Risklerin Maliyeti

4.  Kredi Riski

• İçsel Kredi Derecelendirme Modelleri
• Kredi Riski Ölçüm Modelleri
• Temerrüt Olasılığı, Kaybın Şiddeti, Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp
• Riske Göre Fiyatlama
• Kredi Riski Açısından Sermaye Yeterlilik Uygulamaları
• Bankalar Kanunu Kredi Sınırlamaları

5.  Piyasa Riski

• İçsel Ölçüm Modelleri
• Riske Maruz Değer
• Piyasa Riski Açısından Sermaye Yeterlilik Uygulamaları

6.  Kur Riski

• Kısa Pozisyon
• Uzun Pozisyon
• Denk Pozisyon
• Kur Riskine Yönelik Yasal Sınırlamalar

7.  Faiz Riski

• Sabit Faizli ve Değişken Faizli Kalemler
• Yeniden Fiyatlama Kavramı
• GAP (Aralık) Analizi
• Durasyon ve Modifiye Durasyon Analizi
• Riske Maruz Gelir
• Simülasyon Bazlı Gelir ve Ekonomik Değer

8.  Likidite Riski

• Likidite Riskine İlişkin Yasal Sınırlamalar
• GAP (Aralık) Analizi
• Durasyon Analizi

9. Operasyonel Risk

• Operasyonel Risk Ölçüm Modelleri
• Operasyonel Risk Açısından Sermaye Yeterlilik Uygulamaları

2 gün